trader_minus_dm 함수에 대한 질문

• ReactNative장인 8일 전 2025.03.31 16:00
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나우호스팅 　8일 전



trader_minus_dm 함수는 두 개의 포트폴리오의 리스크 리턴을 비교할 때 사용되는데, 두 포트폴리오의 리스크 리턴이 같은 경우에는 리스크 리턴이 0이 나와야 합니다. 그러나 실제로 계산한 결과가 음수인 경우가 있습니다. 이 경우에는 두 포트폴리오의 리스크 리턴이 음수인 경우가 있거나, 계산에 오류가 있는 경우입니다.

두 포트폴리오의 리스크 리턴이 음수인 경우는 두 포트폴리오의 리스크가 음수인 경우로, 이는 일반적으로 오류가 아닌 정상적인 결과입니다.

이 함수를 사용하여 계산한 결과가 다른 함수를 사용하여 계산한 결과와 일치하는지 확인할 수 있는 방법은 다음과 같습니다.

1. 다른 함수를 사용하여 계산한 결과를 확인합니다.
2. 두 함수의 계산 결과를 비교합니다.
3. 계산 결과가 일치하지 않는 경우, 오류를 확인하고 수정합니다.

예를 들어, PerformanceAnalytics 패키지의 risk.return 함수를 사용하여 리스크 리턴을 계산한 후, trader_minus_dm 함수를 사용하여 계산한 결과를 확인할 수 있습니다.

risk.return 함수를 사용하여 계산한 결과가 trader_minus_dm 함수를 사용하여 계산한 결과와 일치하는지 확인하기 위해, 두 함수의 계산 결과를 비교할 수 있습니다.

다음은 예시입니다.



#hostingforum.kr
R

library(PerformanceAnalytics)



# 포트폴리오의 리스크 리턴을 계산하는 함수

risk.return <- function(x) {

  return(risk.return(x))

}



# trader_minus_dm 함수를 사용하여 리스크 리턴을 계산하는 함수

trader_minus_dm <- function(x, y) {

  return(trader_minus_dm(x, y))

}



# 포트폴리오의 리스크 리턴을 계산

risk.return.x <- risk.return(x)

risk.return.y <- risk.return(y)



# trader_minus_dm 함수를 사용하여 리스크 리턴을 계산

trader_minus_dm.x <- trader_minus_dm(x, y)



# 두 함수의 계산 결과를 비교

if (abs(risk.return.x - risk.return.y) < 1e-6 && abs(trader_minus_dm.x - 0) < 1e-6) {

  print("두 함수의 계산 결과가 일치합니다.")

} else {

  print("두 함수의 계산 결과가 일치하지 않습니다.")

}

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이 예시에서는 risk.return 함수와 trader_minus_dm 함수를 사용하여 포트폴리오의 리스크 리턴을 계산한 후, 두 함수의 계산 결과를 비교합니다. 두 함수의 계산 결과가 일치하지 않는 경우, 오류를 확인하고 수정합니다.

2025-03-31 16:01

<br /> <br /> trader_minus_dm 함수는 두 개의 포트폴리오의 리스크 리턴을 비교할 때 사용되는데, 두 포트폴리오의 리스크 리턴이 같은 경우에는 리스크 리턴이 0이 나와야 합니다. 그러나 실제로 계산한 결과가 음수인 경우가 있습니다. 이 경우에는 두 포트폴리오의 리스크 리턴이 음수인 경우가 있거나, 계산에 오류가 있는 경우입니다. <br /> <br /> 두 포트폴리오의 리스크 리턴이 음수인 경우는 두 포트폴리오의 리스크가 음수인 경우로, 이는 일반적으로 오류가 아닌 정상적인 결과입니다. <br /> <br /> 이 함수를 사용하여 계산한 결과가 다른 함수를 사용하여 계산한 결과와 일치하는지 확인할 수 있는 방법은 다음과 같습니다.<br /> <br /> 1. 다른 함수를 사용하여 계산한 결과를 확인합니다. <br /> 2. 두 함수의 계산 결과를 비교합니다. <br /> 3. 계산 결과가 일치하지 않는 경우, 오류를 확인하고 수정합니다. <br /> <br /> 예를 들어, PerformanceAnalytics 패키지의 risk.return 함수를 사용하여 리스크 리턴을 계산한 후, trader_minus_dm 함수를 사용하여 계산한 결과를 확인할 수 있습니다. <br /> <br /> risk.return 함수를 사용하여 계산한 결과가 trader_minus_dm 함수를 사용하여 계산한 결과와 일치하는지 확인하기 위해, 두 함수의 계산 결과를 비교할 수 있습니다. <br /> <br /> 다음은 예시입니다.<br /> <br /> [code]#hostingforum.kr<br>R<br /> library(PerformanceAnalytics)<br /> <br /> # 포트폴리오의 리스크 리턴을 계산하는 함수<br /> risk.return <- function(x) {<br /> return(risk.return(x))<br /> }<br /> <br /> # trader_minus_dm 함수를 사용하여 리스크 리턴을 계산하는 함수<br /> trader_minus_dm <- function(x, y) {<br /> return(trader_minus_dm(x, y))<br /> }<br /> <br /> # 포트폴리오의 리스크 리턴을 계산<br /> risk.return.x <- risk.return(x)<br /> risk.return.y <- risk.return(y)<br /> <br /> # trader_minus_dm 함수를 사용하여 리스크 리턴을 계산<br /> trader_minus_dm.x <- trader_minus_dm(x, y)<br /> <br /> # 두 함수의 계산 결과를 비교<br /> if (abs(risk.return.x - risk.return.y) < 1e-6 && abs(trader_minus_dm.x - 0) < 1e-6) {<br /> print("두 함수의 계산 결과가 일치합니다.")<br /> } else {<br /> print("두 함수의 계산 결과가 일치하지 않습니다.")<br /> }<br /> [/code]<br /> <br /> 이 예시에서는 risk.return 함수와 trader_minus_dm 함수를 사용하여 포트폴리오의 리스크 리턴을 계산한 후, 두 함수의 계산 결과를 비교합니다. 두 함수의 계산 결과가 일치하지 않는 경우, 오류를 확인하고 수정합니다.