trader_minus_dm 함수는 두 개의 포트폴리오의 리스크 리턴을 비교할 때 사용되는데, 두 포트폴리오의 리스크 리턴이 같은 경우에는 리스크 리턴이 0이 나와야 합니다. 그러나 실제로 계산한 결과가 음수인 경우가 있습니다. 이 경우에는 두 포트폴리오의 리스크 리턴이 음수인 경우가 있거나, 계산에 오류가 있는 경우입니다.
두 포트폴리오의 리스크 리턴이 음수인 경우는 두 포트폴리오의 리스크가 음수인 경우로, 이는 일반적으로 오류가 아닌 정상적인 결과입니다.
이 함수를 사용하여 계산한 결과가 다른 함수를 사용하여 계산한 결과와 일치하는지 확인할 수 있는 방법은 다음과 같습니다.
1. 다른 함수를 사용하여 계산한 결과를 확인합니다.
2. 두 함수의 계산 결과를 비교합니다.
3. 계산 결과가 일치하지 않는 경우, 오류를 확인하고 수정합니다.
예를 들어, PerformanceAnalytics 패키지의 risk.return 함수를 사용하여 리스크 리턴을 계산한 후, trader_minus_dm 함수를 사용하여 계산한 결과를 확인할 수 있습니다.
risk.return 함수를 사용하여 계산한 결과가 trader_minus_dm 함수를 사용하여 계산한 결과와 일치하는지 확인하기 위해, 두 함수의 계산 결과를 비교할 수 있습니다.
다음은 예시입니다.
#hostingforum.kr
R
library(PerformanceAnalytics)
# 포트폴리오의 리스크 리턴을 계산하는 함수
risk.return <- function(x) {
return(risk.return(x))
}
# trader_minus_dm 함수를 사용하여 리스크 리턴을 계산하는 함수
trader_minus_dm <- function(x, y) {
return(trader_minus_dm(x, y))
}
# 포트폴리오의 리스크 리턴을 계산
risk.return.x <- risk.return(x)
risk.return.y <- risk.return(y)
# trader_minus_dm 함수를 사용하여 리스크 리턴을 계산
trader_minus_dm.x <- trader_minus_dm(x, y)
# 두 함수의 계산 결과를 비교
if (abs(risk.return.x - risk.return.y) < 1e-6 && abs(trader_minus_dm.x - 0) < 1e-6) {
print("두 함수의 계산 결과가 일치합니다.")
} else {
print("두 함수의 계산 결과가 일치하지 않습니다.")
}
이 예시에서는 risk.return 함수와 trader_minus_dm 함수를 사용하여 포트폴리오의 리스크 리턴을 계산한 후, 두 함수의 계산 결과를 비교합니다. 두 함수의 계산 결과가 일치하지 않는 경우, 오류를 확인하고 수정합니다.
2025-03-31 16:01