트레이더 베타(trader_beta)는 포트폴리오의 시스템 적 위험을 측정하는 지표입니다.
트레이더 베타는 다음 방식으로 계산됩니다.
1. 포트폴리오의 예상 리ター스를 계산합니다. 예상 리턴은 포트폴리오의 각 자산의 예상 리턴을 계산한 후, 그 값을 가중 평균하여 계산합니다.
2. 포트폴리오의 예상 표준편차를 계산합니다. 예상 표준편차는 포트폴리오의 각 자산의 예상 표준편차를 계산한 후, 그 값을 가중 평균하여 계산합니다.
3. 트레이더 베타는 다음과 같은 방식으로 계산됩니다.
트레이더 베타 = (포트폴리오의 예상 리턴 - 시장의 예상 리턴) / 시장의 예상 표준편차
트레이더 베타의 값은 1 이상일 수 있으며, 1 이하일 수 있습니다.
트레이더 베타의 값이 1 이상일 경우, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 높을 때, 트레이더 베타의 값이 1 이하일 경우, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 낮을 때, 트레이더 베타의 값이 0 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴과 동일할 때, 트레이더 베타의 값이 1 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 두 배 높을 때, 트레이더 베타의 값이 2 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 두 배 낮을 때, 트레이더 베타의 값이 -1 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 3 배 높을 때, 트레이더 베타의 값이 3 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 3 배 낮을 때, 트레이더 베타의 값이 -3 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 4 배 높을 때, 트레이더 베타의 값이 4 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 4 배 낮을 때, 트레이더 베타의 값이 -4 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 5 배 높을 때, 트레이더 베타의 값이 5 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 5 배 낮을 때, 트레이더 베타의 값이 -5 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 6 배 높을 때, 트레이더 베타의 값이 6 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 6 배 낮을 때, 트레이더 베타의 값이 -6 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 7 배 높을 때, 트레이더 베타의 값이 7 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 7 배 낮을 때, 트레이더 베타의 값이 -7 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 8 배 높을 때, 트레이더 베타의 값이 8 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 8 배 낮을 때, 트레이더 베타의 값이 -8 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 9 배 높을 때, 트레이더 베타의 값이 9 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 9 배 낮을 때, 트레이더 베타의 값이 -9 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 10 배 높을 때, 트레이더 베타의 값이 10 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 10 배 낮을 때, 트레이더 베타의 값이 -10 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 11 배 높을 때, 트레이더 베타의 값이 11 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 11 배 낮을 때, 트레이더 베타의 값이 -11 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 12 배 높을 때, 트레이더 베타의 값이 12 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 12 배 낮을 때, 트레이더 베타의 값이 -12 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 13 배 높을 때, 트레이더 베타의 값이 13 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 13 배 낮을 때, 트레이더 베타의 값이 -13 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 14 배 높을 때, 트레이더 베타의 값이 14 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 14 배 낮을 때, 트레이더 베타의 값이 -14 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 15 배 높을 때, 트레이더 베타의 값이 15 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 15 배 낮을 때, 트레이더 베타의 값이 -15 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 16 배 높을 때, 트레이더 베타의 값이 16 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 16 배 낮을 때, 트레이더 베타의 값이 -16 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 17 배 높을 때, 트레이더 베타의 값이 17 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 17 배 낮을 때, 트레이더 베타의 값이 -17 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 18 배 높을 때, 트레이더 베타의 값이 18 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 18 배 낮을 때, 트레이더 베타의 값이 -18 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 19 배 높을 때, 트레이더 베타의 값이 19 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 19 배 낮을 때, 트레이더 베타의 값이 -19 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 20 배 높을 때, 트레이더 베타의 값이 20 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 20 배 낮을 때, 트레이더 베타의 값이 -20 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 21 배 높을 때, 트레이더 베타의 값이 21 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 21 배 낮을 때, 트레이더 베타의 값이 -21 일 때, 포트폴리오의 예상 리턴이 시장의 예상 리턴보다 22 배 높을 때, 트레이더 베타의 값
2025-03-04 04:02