선물 거래시 midprice는 ask price와 bid price의 평균값으로 계산됩니다. 그러나 bid-ask spread가 너무 크면 midprice가 ask price와 bid price의 평균값이 아닐 수 있습니다.
이러한 경우, midprice를 계산할 때는 ask price와 bid price의 평균값 대신, ask price와 midprice 사이의 가격의 2/3과 bid price와 midprice 사이의 가격의 1/3을 합산하는 방법을 사용할 수 있습니다.
예를 들어, ask price가 100원, bid price가 90원, bid-ask spread가 10원인 경우, midprice는 ask price와 midprice 사이의 가격의 2/3과 bid price와 midprice 사이의 가격의 1/3을 합산하여 계산할 수 있습니다.
midprice = (2/3 * (ask price + midprice)) + (1/3 * (midprice + bid price))
이러한 방법을 사용하면, bid-ask spread가 큰 상황에서도 midprice를 정확하게 계산할 수 있습니다.
2025-04-03 06:39