Trader Beta를 계산할 때, ret_r1과 ret_r0는 각각 두 개의 주식의 수익률을 나타냅니다. ret_r1은 기준 주식의 수익률을 나타내고, ret_r0은 비교 주식의 수익률을 나타냅니다.
수익률(ret_r1)은 주식의 가격이 변동할 때 발생하는 수익을 나타내는 지표입니다. 예를 들어, 주식의 가격이 100달러에서 120달러로 상승했다면, 수익률은 20%로 계산됩니다.
var(ret_r1)과 var(ret_r0)는 각각 ret_r1과 ret_r0의 분산을 나타냅니다. 분산은 데이터의 변동성을 측정하는 지표입니다. 분산이 높을수록 데이터의 변동성이 높아집니다.
sqrt((var(ret_r1)) / var(ret_r0)) 공식에서 sqrt는 제곱근을 나타내며, var(ret_r1)과 var(ret_r0)는 각각 ret_r1과 ret_r0의 분산을 나타냅니다. 이 공식은 Trader Beta를 계산하는 데 사용됩니다.
2025-08-03 09:51