trader_rocp의 'rocp' 함수는 Rolling Omega Ratio를 계산하는 함수로, 다음과 같이 계산됩니다.
1. 첫 번째 단계는 포트폴리오의 평균 수익률을 계산하는 것입니다. 이 평균 수익률은 포트폴리오의 모든 거래에서 얻은 수익률의 평균입니다.
2. 두 번째 단계는 포트폴리오의 평균 수익률을 기준으로 Rolling Omega Ratio를 계산하는 것입니다. Rolling Omega Ratio는 포트폴리오의 평균 수익률이 시장의 평균 수익률보다 높은지 여부를 나타내는 지표입니다.
3. Rolling Omega Ratio는 다음과 같이 계산됩니다.
- 포트폴리오의 평균 수익률 (R_p)
- 시장의 평균 수익률 (R_m)
- 포트폴리오의 표준편차 (σ_p)
- 시장의 표준편차 (σ_m)
Rolling Omega Ratio = (R_p - R_m) / σ_m
이 지표는 포트폴리오의 평균 수익률이 시장의 평균 수익률보다 높은지 여부를 나타내며, 1 이상일수록 포트폴리오의 평균 수익률이 시장의 평균 수익률보다 높은 것을 의미합니다.
4. 마지막 단계는 Rolling Omega Ratio를 계산한 결과를 사용하여 전략을 개발하는 것입니다. trader_rocp의 'rocp' 함수는 Rolling Omega Ratio를 계산하여 결과를 반환합니다. 이 결과를 사용하여 포트폴리오의 성능을 평가하고 최적화할 수 있습니다.
2025-08-03 10:21