trader_correl 함수는 종목 간의 상관관계를 계산하는 데 사용되는 함수입니다.
이 함수의 필수 매개변수는 다음과 같습니다.
- x, y: 상관관계를 계산할 종목의 가격 데이터입니다.
- period: 계산할 기간입니다. 기본값은 14입니다.
상관관계를 나타내는 값은 Pearson 상관 계수(r)로 표현됩니다. Pearson 상관 계수는 -1에서 1 사이의 값을 취하며,
- 1에 가까울수록 양의 상관관계가 있습니다.
- -1에 가까울수록 음의 상관관계가 있습니다.
- 0에 가까울수록 상관관계가 없습니다.
Pearson 상관 계수는 다음과 같은 단위로 표현됩니다.
- r = cov(x, y) / (std(x) * std(y))
여기서 cov(x, y)는 x와 y의 공변량, std(x)는 x의 표준편차, std(y)는 y의 표준편차입니다.
2025-06-08 23:11